![Algoritmica.pro](/img/default-banner.jpg)
- Видео 181
- Просмотров 227 756
Algoritmica.pro
Италия
Добавлен 15 апр 2013
Algoritmica è un hub di professionisti dedicati al trading sistematico di borsa, specializzati nella formazione e fornitura di trading systems.
Algoritmica è anche un canale di webinar e nello specifico offre consulenza personalizzata ai traders istituzionali e privati, corsi di alta formazione sulle principali piattaforme di trading, programmazione customizzata e fornitura di trading systems…
Contattaci per avere maggiori informazioni!
Algoritmica è anche un canale di webinar e nello specifico offre consulenza personalizzata ai traders istituzionali e privati, corsi di alta formazione sulle principali piattaforme di trading, programmazione customizzata e fornitura di trading systems…
Contattaci per avere maggiori informazioni!
Storie di Quant Traders 2019 - Intervista a cura di Emilio Tomasini
Emilio Tomasini intervista alcuni dei più brillanti studenti del corso sui trading system promosso su www.diventarequant.pro - È semplice e veloce imparare ad automatizzare un trading system? Quanto lo studio e l'esperienza diretta possono portare un trader a raggiungere dei risultati? Durante l'intervista sono emersi aspetti fondamentali che ogni aspirante trader farebbe bene a tenere in considerazione...
Просмотров: 1 507
Видео
Il processo di automatizzazione di un trading system
Просмотров 2,7 тыс.5 лет назад
Ti sei mai chiesto da quali fasi sia composto il processo di automatizzazione di un trading system? In questo video parliamo dei costi e soprattutto dei tempi richiesti per diventare trader automatici autonomi.
Workshop Broken Wing Butterfly
Просмотров 6315 лет назад
Sappiamo che non esiste una strategia in grado di guadagnare in ogni fase di mercato, tuttavia ne esistono alcune in grado di adattarsi, attraverso poche e semplice modifiche, con più facilità di altre, all'evolversi dei mercati. Stiamo parlando della strategia Broken Wing Butterfly, non a caso per la prima volta divulgata da J.L. Lord, con il libro intitolato "One strategy for all markets". Du...
Lezione 1 corso programmazione trading system Power Language 2019
Просмотров 3,4 тыс.5 лет назад
Perché è importante saper leggere un codice in MultiCharts? Quali sono i tipi di studio gestiti dalla piattaforma? E quali dati è in grado di gestire? Durante il webinar abbiamo visto come leggere la struttura di un codice di un trading system in formato Power Language.
Algo Certificate - Webinar di gennaio 2019
Просмотров 2285 лет назад
Webinar decidato al servizio gratuito di segnali operativi Algo Certificate. Durante il webinar abbiamo visto come leggerei segnali operativi e come automatizzarli in modo semplice con il Trading Robot. Sono intervenuti Andrea Angiolini (Algoritmica.pro) e Silvia Turconi (Unicredit Corporate & Investment Bank)
Hai mai sentito parlare degli algoritmi di Performance Decay?
Просмотров 3675 лет назад
Attraverso questi algoritmi è oggi possibile avere attivi in portafoglio solo i trading system più in sintonia con il mercato… Nessun sistema dura in eterno e fasi negative fanno parte della vita di ciascun trading system. Noi di Algoritmica.pro siamo riusciti a superare i limiti delle piattaforme di trading ed abbiamo realizzato un tool, per Multicharts e Tradestation, che è in grado di inibir...
TradePort by EZTrade presentato da Domenico Dall'Olio di Quant Options
Просмотров 7445 лет назад
TradePort: semplificare il processo di ricerca delle strategie da mettere a mercato nel corso della giornata.
Certificati a leva fissa di Unicredit con il Trading Robot
Просмотров 3075 лет назад
Come toccare con mano il trading sistematico di Borsa senza effettuare in prima battuta cospicui investimenti in piattaforme, corsi, ecc... ? L'infrastruttura informatica è la parte più delicata del processo di automatizzazione di un trading system e nella maggior parte dei casi determina il successo o il fallimento di un'attività di trading. Perché? Potremmo avere anche i migiori trading syste...
Decadimento delle performance dei trading systems e ranking di portafoglio
Просмотров 1,4 тыс.5 лет назад
Presentazione dei risultati ottenuti da uno studio pluriennale svolto in collaborazione con Alessandro e Giuliano Lombardi. Come ogni anno Algoritmica durante il convegno presenta uno dei progetti di ricerca più brillanti: quest'anno si è parlato di Performance Decay e Ranking di Portafoglio dei trading sysyems. Intervento di Andrea Angiolini e Francesco Placci durante il convegno annuale 2018 ...
Conto Pilota e trading system di Algoritmica.pro 2018
Просмотров 1 тыс.5 лет назад
Ancora un anno di trading sistematico sul mercato reale con i trading systems di Algoritmica.pro. Quest'anno ci siamo concentrati sull'implementazione delle strategie in opzioni che hanno mantenuto performance costanti. Il trading sull'azionario ha fatto aumentare la volatilità del balance di portafoglio, in particolare a febbraio 2018. La novità introdotta quest'anno è l'automatizzazione dei f...
I sette anelli del trading sistematico automatico di Borsa
Просмотров 1,1 тыс.5 лет назад
Come partire da zero per automatizzare un trading system? Quali sono tutti gli step da affrontare per avere il pieno controllo del processo di automatizzazione di un trading system con la piattaforma MultiCharts? Intervento di Andrea Angiolini e Francesco Placci durante il convegno annuale di Algoritmica.pro edizione 2018.
Storie di Quant Traders 2018 - Intervista a cura di Emilio Tomasini
Просмотров 6795 лет назад
Emilio Tomasini intervista alcuni dei più brillanti discenti del suo corso di analisi tecnica moderna (trading systems) promosso su www.diventarequant.pro - È semplice e veloce imparare ad automatizzare un trading system? Quanto lo studio e l'esperienza diretta possono portare un trader a raggiungere dei risultati? Durante l'intervista sono emersi aspetti fondamentali che ogni aspirante trader ...
Infrastruttura per il trading automatico con i certificati di Unicredit
Просмотров 2105 лет назад
Intervento di Andrea Angiolini (Algoritmica.pro) e Silvia Turconi (Unicredit & Investment Banking AG) durante il convegno annuale di Algoritmica a Bologna. Nell'intervento sono state approfondite le fasi critiche dell'automatizzazione dei sistemi con particolare enfasi sull'infrastruttura informatica.
Come sviluppare trading systems robusti ?
Просмотров 1,4 тыс.5 лет назад
Qual è la fase più critica legata ai trading systems dopo l'infrastruttura informatica? I sistemi non solo sono fragili e in pochi sopravvivono alla prova del tempo, ma la paura più grande del trader sistematico è che dopo il backtest e una prima fase out-of-sample di valutazione, un sistema inizi a sotto-performare subito dopo la sua automatizzazione. Esistono degli strumenti per valutare ex-a...
Lezione 1 - Corso trading systems Diventare Quant - Edizione 2018-19
Просмотров 1 тыс.5 лет назад
Sei diffidente verso il trading sistematico perché la tecnologia informatica ti spaventa? Dopo il corso sarai in grado di valutare una strategia di trading disponibile commercialmente ed applicarla autonomamente in automatico con Multicharts. Diciassettesima edizione del percorso formativo dedicato ai trading systems. Una tappa fondamentale per iniziare a prendere il controllo del processo di a...
Perché partecipare al Convegno Italiano dei trading systems 2018 a Bologna
Просмотров 1775 лет назад
Perché partecipare al Convegno Italiano dei trading systems 2018 a Bologna
MAE Video 2 - Come utilizzare lo strumento di ranking di portafoglio dei trading systems
Просмотров 3406 лет назад
MAE Video 2 - Come utilizzare lo strumento di ranking di portafoglio dei trading systems
MAE Video 1 - Come personalizzare il tuo trading system con i filtri di performance decay
Просмотров 7066 лет назад
MAE Video 1 - Come personalizzare il tuo trading system con i filtri di performance decay
Una nuova strategia sull azionario da replicare con i certificati Unicredit
Просмотров 6046 лет назад
Una nuova strategia sull azionario da replicare con i certificati Unicredit
Processo di automatizzazione di un trading system in 7 passi
Просмотров 9366 лет назад
Processo di automatizzazione di un trading system in 7 passi
Corso programmazione trading systems - Power Language MultiCharts
Просмотров 2,3 тыс.6 лет назад
Corso programmazione trading systems - Power Language MultiCharts
Il sogno di ogni trader sistematico - Workshop OPZIONI
Просмотров 7806 лет назад
Il sogno di ogni trader sistematico - Workshop OPZIONI
PARLA MISTER MILLE PER CENTO: Giuseppe Minnicelli svela i segreti del suo trading
Просмотров 3,4 тыс.6 лет назад
PARLA MISTER MILLE PER CENTO: Giuseppe Minnicelli svela i segreti del suo trading
Trading intraday sull'MTA italiano: parla il top trader Fabio Tanevini
Просмотров 1,3 тыс.6 лет назад
Trading intraday sull'MTA italiano: parla il top trader Fabio Tanevini
Corso MultiCharts - Introduzione alla piattaforma di trading - Lezione 1 - PARTE 2/2
Просмотров 3,7 тыс.6 лет назад
Corso MultiCharts - Introduzione alla piattaforma di trading - Lezione 1 - PARTE 2/2
Corso MultiCharts - Introduzione alla piattaforma di trading - Lezione 1 - PARTE 1/2
Просмотров 6 тыс.6 лет назад
Corso MultiCharts - Introduzione alla piattaforma di trading - Lezione 1 - PARTE 1/2
Presentazione trading systems (open source) inclusi nel workshop
Просмотров 1,2 тыс.6 лет назад
Presentazione trading systems (open source) inclusi nel workshop
Validator il software di validazione dei trading systems
Просмотров 2836 лет назад
Validator il software di validazione dei trading systems
Algo Certificate II seguire una rubrica di segnali operativi gratuiti sugli indici azionari
Просмотров 2346 лет назад
Algo Certificate II seguire una rubrica di segnali operativi gratuiti sugli indici azionari
Algoritmica... garanzia di professionalità! Bravissimi! Grazie
wow
Una delle migliori introduzioni per Multicharts. Complimenti e grazie... ;-)
Per maggiori approfondimenti: www.algoritmica.pro/webinar/il-processo-di-automatizzazione-di-un-trading-system/
ma ad esempio nella buy put come faccio a vendere una cosa che non ho? come le azioni? e se la risposta è: te la presta il broker, allora io faccio un'altra domanda, se tale azione perde di valore durante la mia posizione il broker non ci perde?
Se compro una put su azioni posso avere due finalità: coprire il rischio di una posizione long sul titolo, avendo così il diritto di venderlo ad un prezzo prefissato se crolla, oppure speculare al ribasso. Se la seconda, non c'è alcun vantaggio nell'esercitare la put se il prezzo del titolo scende: per maturare il profitto a fronte della discesa del titolo è sufficiente rivendere la put ad un prezzo più alto di quello pagato. Ma se si dovesse arrivare a scadenza e la put fosse in the money ci sarebbe esercizio automatico, quindi una vendita di azioni. Se le azioni non sono nel nostro portafoglio ci troviamo una posizione short, con tutto quello che comporta. Il titolo ce lo presta una controparte che lo ha in portafoglio e che evidentemente in quel momento non desidera rivenderlo. Se il prezzo scende ancora, la perdita è soltanto teorica, a meno che chi ci ha prestato il titolo non voglia rivenderlo, rendendo quindi concreta la perdita.
www.algoritmica.pro/workshop-broken-wings-butterfly/
Grande Professore
Dove posso posso trovare altri dati in più rispetto a free quote visto che sono pochi?
purtroppo i dati freequotes sono gli unici completamente gratuiti. Un'alternativa potrebbe essere quella di trovare un fornitore dati Metastock che solitamente è abbastanza economico, oppure si potrebbe aprire un conto demo per sfruttare anche la connessione dati nel periodo di prova. Ad esempio con AMP Futures è possibile aprire un conto demo CQG (tra i migliori in assoluto) che ha la durata di 2 settimane ed offre l'accesso a molti mercati (serie storiche non molto profonde) www.ampfutures.com/platforms/multicharts-full-version-with-easy-language/
Ciao, implementerete IG?
No, purtroppo non è in previsione, ci dispiace
Ciao Come si fà a mettersi in contatto conquesto trader...grazie in anticipo.
Se ci scrive un'email a info@algoritmica.pro le possiamo inviare un indirizzo email
Ciao Ottimo video. Potresti fare un piccolo tutorial sull'ultizzo dell'alert? Vorrei poter lasciare la postazione di trading per mangiare o rilassarmi ma se dovesse raggiungere un livello che imposto, questo mi possa avvisare acusticamente. Ciao e grazie
Gentile Marco, si potrebbe fare.. MultiCharts ha la possibilità di richiamare dentro al codice la parola chiave Alert e di riempirla con una stringa, ad esempio: Alert("Testo che voglio segnalare"); Questo codice si può utilizzare sia negli indicatori che nei segnali. Nelle properties c'è la scheda dedicata "Alerts" e da lì si possono impostare le preferenze acustiche, sonore e via email.
Per richiedere il programma completo: www.algoritmica.pro/workshop-performance-decay-e-ranking-di-portafoglio/
Peccato che esistano le scadenze....
Si possono utilizzare contratti quali i CFD privi di scandenza corta come i Futures.. noi ad esempio per i sistemi sul VIX utilizziamo il CFD per replicare l'operatività
Grazie del video.... però Interactive Brokers non è così immediato e semplice :(
all'inizio l'audio è terribile, ma abbiate fede dopo un po' si stabilizza e si riesce a sentire abbastanza bene. :-)
fate anche assistenza fiscale?
No purtroppo no, le posso segnalare che per l'assistenza in regime dichiarativo può fare riferimento a www.dichiarativo.com/ ... e se vuole un po' di sconto può dire che la mandiamo noi
Ciao Luca si, Assistenza Brokers fa anche l'assistenza fiscale a 49 euro, a te link www.assistenzabrokers.it/assistenza-fiscale-interactive-brokers.html
Veramente un buon tutorial
Buongiorno,volevo chiedervi se avete dei report nel mercato real oltre ai back-test .Grazie
I nostri risultati reali sono scaricabili dalla pagina del sito dedicata al conto pilota: www.algoritmica.pro/conto-pilota/
salve, avrei un problema col codice, in particolare con gli stop loss..non è proprio un problema di codice specifico ma concettuale. Poniamo di voler entrare long su un cross di ema 5-15 e impostare uno stop loss di X%; la mia condizione di entry sarà quindi solo Con=average(c,5)>average(c,15). Il primo giorno utile in cui si verifica la condizione entro long e vengo stop lossato perchè il prezzo scende di X%. Il problema è che nel giorno seguente se abbiamo ancora la media 5 sopra la media 15, il sistema fa rientrare long ovviamente. Questa cosa da un punto di vista di codice è corretta, ma nella pratica ha logica? è normale rientrare nella stessa trade il giorno dopo essere stati stop lossati, se le condizioni per entrare sono rimaste ancora valide? Oppure dovrei aggiungere una condizione che dica che una volta stop lossato non devo rientrare più fino al giro seguente (quindi in questo caso ad esempio aspettare cross bear e poi di nuovo ricross bullish)? Se si, come?(mi viene in mente solo utilizzare un ciclo for, ma mi sembra troppo complicato) Oppure nella pratica del trading è normale rientrare il giorno dopo e magari prendersi 3-4 stop loss consecutivi? Grazie
Se non desidera rientrare dopo uno stop loss la condizione deve essere: media veloce cross above media lenta. Non esiste una regola generale, occorre verificare da caso a caso.
salve, anche se il video è abbastanza datato, vedo che è ancora attivo quindi provo a porre una domanda sperando di ricevere risposta :) Non mi è chiara una cosa della WFA. Poniamo di suddividere il data sample in 10 sottoperiodi che hanno uno start spostato in avanti nel tempo e ottimizziamo i nostri valori, per esempio di incrocio delle ema, per ciascuno dei 10 periodi (avendo poi altri 10 mini equity line sul miniperiodo seguente out of sample non sottoposto a ottimizzazione). Facendo così però avrò dei valori diversi (si spera il più possibile simili per una questione di robustezza futura) per ciascuno dei 10 periodi; ad esempio sul primo periodo uscirà che il valore migliore è 3-10, sul secondo 4-8, sul terzo 4-9 etc etc. Poniamo che anche l'equity line data da ciascuno di questi parametri applicati su out of sample sia buona e robusta, eventualmente anche dopo montecarlo analisi. La domanda è: con quale di queste 10 combinazioni diverse di ema inizierò a tradare l'undicesimo periodo in real trading? Inizio con la combo del decimo periodo e poi a scadenza di X tempo riottimizzo? faccio una media dei valori dei 10 periodi precedenti? Grazie e scusate la lunghezza della domanda
Per come la intendiamo noi la WFA è solo un test di robustezza, non serve ad individuare i parametri ottimali. Pertanto occorre ottimizzare su tutto il periodo disponibile e utilizzare i parametri più robusti su tutto il periodo.
Link per scaricare il report completo in formato PDF www.algoritmica.pro/workshop-opzioni/
Di quando è il video? 8 anni fa??
Il video è stato registrato nel 2013
Fantastico, ho visto questo video con 4 anni di ritardo ma da un anno ho adottato da autodidatta una strategia su sicav basata sulla forza relativa. Significativo il bassissimo numero di like e visualizzazioni del video. Amaramente significativo
Complimenti vivissimi. Giuseppe
dove vediamo le operazioni gratuite ?
Ftse Mib: www.algoritmica.pro/algo-certificate-ii-ftse-mib/ Dax: www.algoritmica.pro/algo-certificate-ii-dax/ Eurostoxx50: www.algoritmica.pro/algo-certificate-ii-eurostoxx50/ Cac40: www.algoritmica.pro/algo-certificate-ii-cac40/
se non erro la piattaforma "multicharts" è la stessa usata da Andrea Unger
sì, anche lui utilizza (tra le diverse piattaforme di cui si avvale) MultiCharts
Si potrebbe avere il listato del ts di adaptrade builder ?
inputs: NL1(10), XL1(50), NS1(10), XS1(50), EntFr(1); Vars: EntPrL(0), EntCondL(false), EntPrS(0), EntCondS(false); EntPrL = C + EntFr * TrueRange; EntPrS = C - EntFr * TrueRange; EntCondL = FastD(NL1) <= XL1; EntCondS = FastD(NS1) > XS1; { Entry orders } If MarketPosition = 0 and EntCondL then begin Buy next bar at EntPrL stop; end; If MarketPosition = 0 and EntCondS then begin Sell short next bar at EntPrS stop; end; SetExitOnClose;
Ma nessuno sa come interfacciare La metatrader con matlab per sviluppare sistemi con reti neurali ??
Scusi ma perchè parla di opzioni binarie solo in termini di 60 secondi? Le opzioni binarie che offrono una percentuale di ITM superiore al 70% sono quelle a scdenza oltre i 30 minuti con entrate su analisi in TF H4, ma c' era bisogno di fare tutta qusta lezione di matematica per tirare acqua al proprio mulino?
+Enrico Di Miele Gentile utente, in effetti all'inizio del video io stesso ho detto che ci sono diverse strategie perseguibili con le opzioni binarie e che mi sarei occupato in particolare di quelle a 60 secondi perché secondo me sono le più dannose per i risparmiatori. Io non tiro acqua al mio mulino. Io faccio divulgazione e ciò che mi preme soprattutto è mettere in guardia i risparmiatori dagli inganni dei guadagni facili. Mi spiega perché sulle opzioni regolamentate nessuno racconta che si fanno grandi profitti senza fatica? Perché nessuno parla dei profitti stellari che si possono fare con i futures? Sarà un caso che si parli solo di binarie e di forex, con servizi forniti da broker semi-sconosciuti e non domiciliati in Italia? A proposito di tirare acqua al proprio mulino... Lei a quale mulino la tira? Il suo post odora molto di emittente, o quantomeno di affiliato. Crede che io guadagni perché vendo qualche corso? O perché Borsa Italiana mi retrocede qualcosa perché pubblicizzo le opzioni regolamentate? Le opzioni binarie sono poco trasparenti, perché il loro prezzo è fatto dallo stesso soggetto che le emette, in condizioni assolutamente non chiare e sfacciatamente a suo favore. Se così non fosse, perché non è possibile venderle allo scoperto? Non sarà perché nessuno le comprerebbe avendo a disposizione entrambe le alternative? Se ne ha la possibilità, prenda una binaria e una regolamentata con pari caratteristiche; parlo di sottostante, strike e scadenza, ovviamente. E confronti i loro prezzi. Può farsi una idea della differenza che potrebbe osservare confrontando tra loro una opzione standard e un cw di pari caratteristiche. A volte questi confronti si riescono a fare. Lascio a lei il divertimento di osservare la differenza di prezzo. Poi se vuole ne riparliamo.
+Algoritmica.pro Grazie per la spiegazione, lei fa bene a fare divulgazione. Quello che trovo dannoso è farla però disprezzando un altro strumento, cosa che non mi sembra ne seria ne convincente. Comunquel voglio tranquillizzarla, non sono affatto un affiliato in quanto quello che guadagno col trading mi basta e mi avanza senza andarmi a cercare altri guadagni nell'indotto. Quindi come vede, anche in questo ambiente del trading così sgomitante non sempre c'è della malafede. Un saluto
+Enrico Di Miele Il mio disprezzo per le opzioni binarie nasce dal fatto che i loro emittenti fanno pubblicità ingannevole, spesso diffusa su canali istituzionali che dovrebbero fare informazione e non disinformazione. La Consob si è chiaramente pronunciata contro le binarie, mentre Borsa Italiana le pubblicizza in homepage con riquadri e banner che inneggiano al profitto facile con 10 minuti di formazione e/o con la lettura di un pdf, come se il nostro lavoro fosse facile e non ci volessero anni di studi e di applicazione per imparare a non farsi massacrare. Questo mi fa infuriare, non le opzioni binarie in sé. Per quanto, ribadisco, sono strumenti davvero poco trasparenti. La ringrazio a mia volta per il chiarimento.
L' AUDIO E' PESSSIMO
+Roby Monti Gentile utente, purtroppo la registrazione dell'evento del 2013 è stata effettuata con un semplice programma di registrazione dello schermo, l'audio dunque è stato catturato tramite microfono del computer. Inizialmente non era prevista la condivisione in rete. La invitiamo a visionare l'intervento dell'anno scorso, registrato con attrezzatura professionale: ruclips.net/video/9YpiFIvcKis/видео.html